Detail kurzu
Regresné modely pre riadenie rizík
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Popis kurzu
Seminár účastníkov prevedie kvantitatívnou analýzou dát pomocou regresnej analýzy, ktorá je základným stavebným kameňom a najpoužívanejším štatistickým nástrojom (nielen) v oblasti riadenia rizík. Seminár je prakticky orientovaný, avšak účastníci budú oboznámení s najnutnejšou teóriou tak, aby boli schopní štatistickej indukcie – formulovať z empirických poznatkov správne závery a identifikovať výhody a riziká spojené s používaním štatistických modelov. Seminár je síce kurzom základným, napriek tomu reflektuje na súčasnú prax riadenia rizík a umožní účastníkom nahliadnuť a pochopiť prácu analytika/štatistika. V prvej časti sa seminár zameria na klasický regresný model, ktorý má široké uplatnenie vo všetkých oblastiach kvantitatívnej analýzy dát. Ďalšia časť sa venuje príprave dát a výstavbe modelu pre kreditný skóring. V záverečnej časti sa seminár zaoberá ďalšími užitočnými nástrojmi regresnej analýzy, ako je Coxov regresný model pre analýzu prežitia, ako aj klasifikačnými a regresnými stromami pre účely klasifikácie, predikcie a skóringu. Príklady z praxe budú riešené v prostredí Excel, Gretl a R – znalosť uvedených nástrojov sa nepredpokladá.
Obsah kurzu
- Lineárny regresný model
- metóda najmenších štvorcov
- autoregresné modely, analýza časových radov, predikcia
- kvantilová regresia, odhad miery rizika
- pravdepodobnostný model pre účely skóringu
- Logistický regresný model
- tradičný prístup k modelovaniu pravdepodobnosti zlyhania (probability of default, PD): výber indikátora zlyhania a jeho prediktorov, transformácia premenných, korelačná analýza, výstavba logistického regresného modelu
- metóda maximálnej vierohodnosti
- meranie kvality modelu: Giniho koeficient, ROC krivka
- Coxov regresný model
- analýza prežitia pre účely riadenia kreditného rizika
- Klasifikačné a regresné stromy
- ukážky modelov pre klasifikácie, predikcie a skóring
Cieľová skupina
Seminár je určený všetkým záujemcom o kvantitatívnu analýzu dát, najmä v oblasti riadenia rizík. Je vhodný nielen pre zamestnancov finančných inštitúcií, ktorí si k svojej práci potrebujú osvojiť základné znalosti z regresnej analýzy, či už pre účely odhadu rizika alebo skóringu a predikcií. Základné vedomosti štatistiky sú výhodou.
Technická realizácia:
Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie cez web.
Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.
Hodnotenie
Organizátor
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Ulica Imricha Karvaša 6851/1, Bratislava - Staré Mesto
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.
Viac informácií o vzdelávaní nájdete na www.ibv-nbs.sk.
Podobné kurzy
podľa názvu a lokality
