Detail kurzu

Popis kurzu

Seminár detailne opisuje stresové testovanie - jednu z najviac rozšírených metód merania rizika. Úvodná časť je zameraná na základné princípy stresového testovania a tvorbu scenárov. Podstatná časť seminára je potom venovaná princípom stresového testovania jednotlivých finančných rizík - riziká trhového, kreditného, ​​operačného a likvidity. Účastníci sú oboznámení s regulačnými požiadavkami, najmä požiadavky Basel II a Basel III. Jednotlivé princípy sú následne demonštrované na praktických príkladoch.

Obsah kurzu

  • princípy stresového testovania
  • stress-testing trhového rizika
  • stress-testing kreditného rizika
  • stress-testing operačného rizika
  • stress-testing rizika likvidity
  • stresové scenáre pre vybrané ostatné riziká
  • komplexné stresové scenáre a ich použitie

Cieľová skupina

Seminár je určený špecialistom riadenia rizík a vnútorného auditu bánk a poisťovní.


Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 915 720043
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie




Organizátor