IFRS 9 a kreditný scoring

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Obsah kurzu

Expected Credit Loss (ECL) model – základné princípy

• Indikátory podstatného zhoršenia kreditnej kvality aktíva či portfólia aktív
• Možné prístupy k ECL
• Časová hodnota peňazí, zdroje informácií, modelovanie predčasných splátok a ďalšie úskalia modelovania ECL

Pravdepodobnosť zlyhania (PD)

• Tradičný prístup pre modelovanie PD: výber indikátora zlyhania a jeho prediktorov, transformácia premenných, korelačná analýza, logistická regresia
• Meranie kvality modelu: Giniho koeficient, ROC krivka
• Alternatívne prístupy: Lasso regresia, Cox proportional hazards model, Neural networks, Classification trees atď.

Výška straty pri zlyhaní

• Zásady pri modelovaní LGD a EAD pod štandardom IFRS 9 (vs. Basel II)

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä zamestnancom z oblasti riadenia rizík, ktorí sa podieľajú na štatistickom modelovaní podľa IFRS 9 (napr. kreditný scoring a ECL loss, portfólio, deriváty). Ďalej je určený zamestnancom útvarov financií alebo controllingu, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektora, a tiež zamestnancom účtovných útvarov, ktorí sa podieľajú na príprave účtovných závierok podľa IFRS. Predpokladajú sa základné znalosti štatistiky.

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie